本书为理工科研究生、理科高年级本科生与经济类本科生随机过程教材。全书共分6章，主要内容包括预备知识、随机过程的基本概念、随机分析、Markov过程、平稳过程和鞅。书中附有大量实例，加强了随机过程的应用性。通过加注二维码的方式，为读者提供课外阅读资料，读者可以充分利用移动互联网，用手机扫描二维码，获得与课程内容相关的人物介绍、概念补充和理论讲解等内容，增强了教材的层次性的同时也便于读者加深对知识的理解。书中概念的描述和理论的推导比较详细，便于自学，也可做为科技工程人员的参考书。

前 言
第一章 预备知识
第一节 概率空间与随机变量
第二节 随机变量的数字特征与特征函数
第三节 多维正态随机向量
第四节 条件数学期望
第二章 基本概念
第一节 随机过程的基本概念
第二节 随机过程的分布
第三节 随机过程的数字特征
第四节 随机过程举例
第五节 多维随机过程
第六节 复随机过程
习题二
第三章 随机分析
第一节 均方极限
第二节 均方连续
第三节 均方导数
第四节 均方积分
习题三
第四章 马尔可夫过程
第一节 马尔可夫过程的直观描述
第二节 马尔可夫链的基本概念
第三节 马尔可夫链的遍历性
第四节 马尔可夫链的状态分类
第五节 马尔可夫链状态空间的分解
第六节 时间连续状态离散的马尔可夫
过程
习题四
第五章 平稳过程
第一节 平稳过程的基本概念
第二节 平稳过程的相关函数
第三节 平稳过程的均方遍历性
第四节 平稳过程的谱密度
第五节 平稳过程的谱分解
习题五
第六章 鞅
第一节 鞅的基本概念
第二节 关于鞅的构造方法及分解定理
第三节 鞅的停时定理及其应用
第四节 一致可积性
第五节 鞅收敛定理
第六节 连续时间鞅
习题六
部分习题参考答案
参考文献